Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy


Google-Translate-Polish to English Google-Translate-Polish to French Google-Translate-Polish to Spanish Google-Translate-Polish to Italian Google-Translate-Polish to German Google-Translate-Polish to Japanese BETA Google-Translate-Chinese (Simplified) BETA Google-Translate-Polish to Russian BETA

Zaloguj się

Nasze projekty:

Chcesz wycenić opcje notowane na GPW?
Możesz skorzystać z naszego programu :
  • Option Pricing Software
  • Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
    Tu masz naszą odpowiedź:
  • Encyklopedia rynków finansowych
  • Marzy Ci się licencja maklera? Nie wiesz jak się do niej przygotować?
    Tu masz naszą odpowiedź:
  • Vademecum wiedzy - Egzamin na maklera
  • Sierpień 2017
    P W Ś C P S N
    « gru    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    Reklama

    hit counter

    Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 1

     robot

    Długo ten portal nie uświadczył mojego wpisu, gdyż byłem bardzo zajęty pracą i studiami na drugim kierunku. Zacznę od tematu, który podejrzewam wszystkich Was zaciekawi, czyli od analizy algorytmicznych strategii na kontraktach na WIG20. Założenia poniższych strategii są banalne, a same strategie są bardzo dobrze znane w świecie inwestorów. Zatem podążając za powszechnym twierdzeniem na rynkach, że te strategie, które wszyscy znają nie przynoszą zysków, powinniśmy uzyskać wyniki co najmniej niezadowalające. Czy tak jest? Zapraszam do lektury

     

    Jak wiadomo nie ma na razie żadnych narzędzi, które by to umożliwiały, ale gdy powstanie narzędzie firmy Emisoft wszystko się zmieni :) W obecnych warunkach trzeba używać innych sposobów:

     

    Założenia strategii

    •  Analizowane są tylko ceny zamknięcia w szeregu
    •  Szereg Czasowy WIG20 od 1991-04-16 do  28-03-2013
    • Dostępna krótka i długa sprzedaż
    • Zawarcie i zamknięcie transakcji  kosztuje 6 zł od kontraktu
    • Gra tylko jednym kontraktem
    • Zajmujemy pozycje tylko wtedy, gdy nie posiadamy żadnego kontraktu
    • Dostępna jest optymalizacja i została ona wykonana
    • Dane dzienne
    • Kapitał początkowy 0 zł (uproszczenie)
    • Transakcje zawierane są następnego dnia po zaistnieniu sygnału

     

    Pierwsza algorytmiczna strategia – Crossover

    Strategia stara jak świat. Jej założenia można znaleźć: tutaj

    Założenia:

    • Dwie średnie – szybka i wolna.
    • Sygnał kupna/Zamknięcia krótkiej pozycji – szybka średniaprzecina wolną od dołu
    • Sygnał sprzedaży/Zamknięcia długiej pozycji – szybka średnia przecina wolną od góry
    • Brak Stop Loss i Take Profit
    • Optymalizacja : długość pierwszej średniej : 5,100,5 (początkowa wartość, końcowa wartość, krok ), długość drugiej średniej : 5,200,5 (początkowa wartość, końcowa wartość, krok )

    Najlepszy wynik został uzyskany dla:  średniej szybkiej o okresie  90, a wolnej o okresie 125 i kapitał końcowy wynosi 55729.00 zł, a krzywa kapitału wygląda tak:

    strategia1

     

    Prawda że ciekawie? Z drugiej strony, kto z nas wytrzymałby taką krzywą kapitału od 1997 roku do 2004 roku ?:)

    Druga algorytmiczna strategia – Price and Moving Average crossover

    Strategia starsza niż świat. Jej założenia można znaleźć: tutaj

    Założenia:

    • Jedna średnia z możliwym opóźnieniem
    • Sygnał kupna/Zamknięcia krótkiej pozycji – cena przebija średnią od dołu
    • Sygnał sprzedaży/Zamknięcia długiej pozycji – cena przebija średnią od góra
    • Brak Stop Loss i Take Profit
    • Optymalizacja : długość pierwszej średniej :3,100,2  (początkowa wartość, końcowa wartość, krok ),opóźnienie średniej:,0,40,3 (początkowa wartość, końcowa wartość, krok )

    Uzyskany wynik jest znacznie lepszy, gdyż kapitał końcowy wynosi 75681.2 zł . Uzyskana parametry strategii po optymalizacji to długość średniej 13 dni, a opóźnienie 3 dni. Wykres kapitału można zobaczyć poniżej:

    strategia2

     

    Wykres wygląda zdecydowanie lepiej niż strategii Crossover MA, a strategia wydaje się być o wiele bardziej banalna w swych założeniach. Mam zatem do Was kilka pytań i zapraszam do dyskusji.

    1. Od 2006 roku druga strategia porusza się w trendzie bocznym. Jak myślicie, co się zmieniło?
    2. Czy zawsze na rynku to co proste to lepsze?
    3. Czy tym strategiom można zaufać? A jak Wy ustalacie kryterium zaufania dla swoich strategii?

    Czekam na feedback i propozycję kolejnych analiz algorytmicznych strategii. Jeśli ktoś nie chce zadać pytania poniżej, to zawsze można na robertszostakowski&gmail.com

    Posted in: Pozostałe Tagged:

    2 Responses to Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 1

    1. Pingback: Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 3

    2. Pingback: Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 2

    Dodaj komentarz

    /*