Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy


Google-Translate-Polish to English Google-Translate-Polish to French Google-Translate-Polish to Spanish Google-Translate-Polish to Italian Google-Translate-Polish to German Google-Translate-Polish to Japanese BETA Google-Translate-Chinese (Simplified) BETA Google-Translate-Polish to Russian BETA

Zaloguj się

Nasze projekty:

Chcesz wycenić opcje notowane na GPW?
Możesz skorzystać z naszego programu :
  • Option Pricing Software
  • Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
    Tu masz naszą odpowiedź:
  • Encyklopedia rynków finansowych
  • Marzy Ci się licencja maklera? Nie wiesz jak się do niej przygotować?
    Tu masz naszą odpowiedź:
  • Vademecum wiedzy - Egzamin na maklera
  • Listopad 2017
    P W Ś C P S N
    « gru    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

    Reklama

    hit counter

    Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 2


    neonTydzień temu napisałem dla Was artykuł pod tytułem Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 1. Niestety nie było żadnego odzewu w postaci wymiany myśli, spostrzeżeń. Niezrażony niepowodzeniem kontynuuje serię na temat algorytmicznego tradingu na GPW.  Na początku chciałbym wam przedłożyć zasady etyki robotów spisane przez Isaaka Asimova w 1942 , gdyż są one bardzo trafne nawet w przypadku „robotów” giełdowych:

    Przedstawiały się one następująco :

    1.  – Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.
    2.  -Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.
    3.  -Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

    Zapraszam do dalszej lektury o świecie robotów.

    Wciąż założenia systemu pozostają te same:

    Założenia strategii

    •  Analizowane są tylko ceny zamknięcia w szeregu
    •  Szereg Czasowy WIG20 od 1991-04-16 do  28-03-2013
    • Dostępna krótka i długa sprzedaż
    • Zawarcie i zamknięcie transakcji  kosztuje 6 zł od kontraktu
    • Gra tylko jednym kontraktem
    • Zajmujemy pozycje tylko wtedy, gdy nie posiadamy żadnego kontraktu
    • Dostępna jest optymalizacja i została ona wykonana
    • Dane dzienne
    • Kapitał początkowy 0 zł (uproszczenie)
    • Transakcje zawierane są następnego dnia po zaistnieniu sygnału

    Strategia numer 3  Stochastic Oscillator

    Założenia tej strategii bardzo proste. Jak sama nazwa wskazuje, wskaźnik ten oscyluje w pewnym przedziale wartości – od 0 do 100. Gdy linia wskaźnika przecina linię dolną od dołu ( w okolicach 0-25, w zależności jak ustawimy ten poziom) to mamy do czynienia z sygnałem kupna. Sygnał odwrotny następuje, gdy mamy przecięcie od góry linii poziomej w okolicach od 75 do 100.  W moim systemie przeanalizowałem długość okresu, z którego jest liczony oscylator od 3 do 20 z krokiem 2. Natomiast poziomy wyprzedania i wykupienia zostały optymalizowane w następujący sposób:

    Poziom górny: (start, stop, krok) – (70,96,3)strategia3

    Poziom dolny: (start, stop, krok) – (3,20,2,)

    Otrzymałem następujące wyniki:

     

    ???????????????????????????????????????????????????????????????????

    najlepszy Bilans 46702.3

    najlepszyOkres Średniej 13.0

    najlepszyPoziom wyprzedania 29.0

    najlepszyPoziom wykupienia 73.0

    ?????????????????????????????????????????????????????????????????????

    Wnioski:

    Strategia pozwoliła na uzyskanie o wiele mniejszych zysków w najlepszej kombinacji parametrów wejściowych niż w poprzednich strategiach. Jednak należy zwrócić uwagę, że krzywa kapitału charakteryzuje się małymi obsunięciami kapitału, co jest zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem. Poza tym system ten zawierał więcej transakcji niż pozostałe. Pozwala to sądzić, że jest on mniej podatny na przesadną optymalizację, którą postaram się omówić w kolejnych artykułach.

    Zdecydowanie przekładam tą strategię ponad dwie wcześniej przeanalizowane. Chciałbym dodać na koniec, że powyższe wyniki pokazują również, że wciąż Stochastic Oscillator w dużym stopniu pokazuje trafne sygnały w przypadku GPW. Jak myślicie czy podobne wyniki można uzyskać  na walutach np. na EDKU?

     

    Posted in: Analiza Techniczna, Pozostałe Tagged:

    Dodaj komentarz

    /*