Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy


Google-Translate-Polish to English Google-Translate-Polish to French Google-Translate-Polish to Spanish Google-Translate-Polish to Italian Google-Translate-Polish to German Google-Translate-Polish to Japanese BETA Google-Translate-Chinese (Simplified) BETA Google-Translate-Polish to Russian BETA

Zaloguj się

Nasze projekty:

Chcesz wycenić opcje notowane na GPW?
Możesz skorzystać z naszego programu :
  • Option Pricing Software
  • Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
    Tu masz naszą odpowiedź:
  • Encyklopedia rynków finansowych
  • Marzy Ci się licencja maklera? Nie wiesz jak się do niej przygotować?
    Tu masz naszą odpowiedź:
  • Vademecum wiedzy - Egzamin na maklera
  • Lipiec 2017
    P W Ś C P S N
    « gru    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    Reklama

    hit counter

    Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 4

    inside-barTak jak obiecałem w poprzednim wpisie z cyklu Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20  kontynuuję prezentację systemu, którego jeszcze nie widziałem w formie zmechanizowanej. Strategia ta w porównaniu do poprzednich opiera się na skokach zmienności. Została ona opisana bardzo dokładnie na stronie Roberta Szymaniaka.  Polega ona na odpowiednim stawianiu zleceń oczekujących i stop loss. Pozwala ona inwestorowi uniezależnić się od średnich, oscylatorów, trójkątów etc. Zaciekawieni? To zapraszam do lektury:

    Na początku standardowo wprowadzę ponownie założenia strategii:

    Założenia strategii

    •  Analizowane są tylko ceny zamknięcia w szeregu
    •  Szereg Czasowy WIG20 od 1991-04-16 do  28-03-2013
    • Dostępna krótka i długa sprzedaż
    • Zawarcie i zamknięcie transakcji  kosztuje 6 zł od kontraktu
    • Gra tylko jednym kontraktem
    • Zajmujemy pozycje tylko wtedy, gdy nie posiadamy żadnego kontraktu
    • Dostępna jest optymalizacja i została ona wykonana
    • Dane dzienne
    • Kapitał początkowy 0 zł (uproszczenie)
    • Transakcje zawierane są następnego dnia po zaistnieniu sygnału

    Strategia Inside Bar

    Krótki opis:

    Zajmowanie pozycji: Oczekujemy na wykresie dziennym na pojawienie się Inside Bar.  Występuję on wtedy gdy świeczka obecna w całości zawiera się w świecy poprzedniej. W tym momencie stawiamy 2 zlecenia oczekujące na następny dzień o 1 punkt powyżej(kupna) i o jeden punkt poniżej maksymalnej i minimalnej ceny Inside Bar(sprzedaży). Każde z tych zleceń oczekujących powinno mieć ustawiony poziom Stopp Loss (Pierwszy parametr optymalizacyjny), który ucina potencjalne straty.

    Zarządzanie pozycją: Technika trailling stop (Poziom trailling stop jest drugim parametrem optymalizacji)

    Optymalizacja

    Inside Bar strategy

    Inside Bar strategy

    • Stop Loss: 2,30,2
    • Trailling stop:2,100,2

    Wyniki 

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    najlepszy Bilans 95773.40000000008

    najlepszy Stop loss 30.0

    najlepszy Trailling Stop 2.0

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Wnioski

    Zauważmy, że strategia  ta przynosi oszałamiające zyski w porównaniu do wcześniej omawianych i analizowanych systemów.  Poza tym jest niezależna od średnich, oscylatorów i polega na wyczekiwaniu na moment zawahania wśród inwestorów.  Dodatkowo jest prosta w założeniach i wymaga obserwacji rynku przez 2 minuty dziennie.

    Ze względu na specyfikę rynku (notowania ciągłe) strategia ta zaczęła zawierać pozycję od 1997 roku- o wiele później niż wcześniej omawiane strategie, czyli w krótszym czasie wypracowała o wiele większe zyski niż pozostałe rozwiązania. Czy zatem jest to ideał? Odpowiedź za tydzień.

     

    Za tydzień:

    Szczegóły optymalizacji i wnioski z niej płynące. W tym artykule i w poprzednich zaprezentowałem wyniki strategii dla  najlepszych kombinacji parametrów optymalizacyjnych. Za tydzień przedstawię jak strategie zachowywały się dla innych kombinacji(niekoniecznie najlepszych). Jeśli ktoś ma pytania to zapraszam do korespondencji: robertszostakowski[malpa]gmail.com

    Posted in: Analiza Techniczna, Pozostałe Tagged:

    Comments: Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 4

      Marek
      Commented:  28 maja 2014 at 16:23

      Witam!
      Minął rok i 20 dni od powyższej zapowiedzi dalszych części. Czy to już zamknięta historia? Bo mnie interesuje powyższa strategia.
      Chciałbym poznać szczegóły optymalizacji i wnioski. A także wyniki strategii dla innych wartości Trailing Stopa.
      Optymalny Trailing Stop wynosił tylko 2 punkty ?!
      Na mojej platformie transakcyjnej jest albo SL, albo Trailing Stop. Trailing Stop aktywny jest od pierwszej sekundy po złożeniu zlecenia. Jak mam rozumieć powyższe parametry, gdzie SL = 30 a TrS = 2? Jaka jest odległość hipotetycznej ceny kontraktu od stopa, gdy cena ta od niego się oddala, a trailing stop jest aktywny i za ceną bieżącą podąża? Czy jest to jedynie 2 punkty? Czy też może 30+2 punkty?

    Dodaj komentarz

    /*