Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy


Google-Translate-Polish to English Google-Translate-Polish to French Google-Translate-Polish to Spanish Google-Translate-Polish to Italian Google-Translate-Polish to German Google-Translate-Polish to Japanese BETA Google-Translate-Chinese (Simplified) BETA Google-Translate-Polish to Russian BETA

Zaloguj się

Nasze projekty:

Chcesz wycenić opcje notowane na GPW?
Możesz skorzystać z naszego programu :
  • Option Pricing Software
  • Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
    Tu masz naszą odpowiedź:
  • Encyklopedia rynków finansowych
  • Marzy Ci się licencja maklera? Nie wiesz jak się do niej przygotować?
    Tu masz naszą odpowiedź:
  • Vademecum wiedzy - Egzamin na maklera
  • Lipiec 2017
    P W Ś C P S N
    « gru    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    Reklama

    hit counter

    Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 3

    http://pl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov

    http://pl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov

    Kontynuując serię artykułów o algorytmicznym tradingu, która można znaleźć poniżej:

     

    Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 1

    Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 2

    Wkraczamy w świat kolejnego systemu opartego na średnich kroczących z artykułu numer 1 i oscylatora. Jeśli jesteście ciekawi jak sprawuje się system połączony z tych dwóch wskaźników Analizy Technicznej to zapraszam do lektury.

    Założenia strategii

    •  Analizowane są tylko ceny zamknięcia w szeregu
    •  Szereg Czasowy WIG20 od 1991-04-16 do  28-03-2013
    • Dostępna krótka i długa sprzedaż
    • Zawarcie i zamknięcie transakcji  kosztuje 6 zł od kontraktu
    • Gra tylko jednym kontraktem
    • Zajmujemy pozycje tylko wtedy, gdy nie posiadamy żadnego kontraktu
    • Dostępna jest optymalizacja i została ona wykonana
    • Dane dzienne
    • Kapitał początkowy 0 zł (uproszczenie)
    • Transakcje zawierane są następnego dnia po zaistnieniu sygnału

    Strategia numer $ Średnie kroczące +  Stochastic Oscillator

    Strategia ta ma na celu znalezienie najlepszych momentów do podjęcia transakcji wejścia na rynek po zaistnieniu sygnału z strategii numer 2 (Artykuł 1). Z punktu widzenia analizy technicznej musimy poczekać :

    • w wypadku zaistnieniu sygnału kupna na średnich kroczących (przecięcie wolnej średniej przez szybką od dołu)  czekamy na sygnał kupna na oscylatorze technicznym – stan wykupienie  ( przecięcie poziomu 20 od dołu). Ustawiłem czas czekania po zaistnieniu sygnału kupna na średnich z góry na 20 świec (w tym wypadku 20 dni)
    • w wypadku zaistnieniu sygnału sprzedaży na średnich kroczących (przecięcie wolnej średniej przez szybką od góry)  czekamy na sygnał sprzedaży na oscylatorze technicznym – stan wyprzedania( przecięcie poziomu 80 od dołu). Ustawiłem czas czekania po zaistnieniu sygnału sprzedaży na średnich z góry na 20 świec (w tym wypadku 20 dni)

    Zamknięcie pozycji następuję po zaistnieniu sygnału odwrotnego do zajętej pozycji wyłącznie na średnich kroczących. W przeciwieństwie do pozostałych strategii został wprowadzony również stop loss, zgodnie z dobrą praktyką inwestycyjną.

    Optymalizacja

    • Długość pierwszej średniej kroczącej 2,100,20,
    • Długość drugiej średniej kroczącej 4,200,20,
    • Stop Loss w punktach 5,200,100;

    Wyniki strategia4

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    najlepszy Bilans 56089.000000000015

    najlepszyOkres PierwszejSredniej 82.0

    najlepszyOkres Drugiej Stredniej 134.0

    najlepszyPoziom StopLoss 55.0

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Wnioski

    Nie widać znacznej różnicy między strategią numer dwa, ale wynik został trochę poprawiony. Oznacza to, że filtr w postaci oscylatora stochastycznego zadziałał. Za dwa tygodnie przedstawię wam wyniki dla każdego kroku optymalizacyjnego i będzie można dokładnie stwierdzić, czy ta metodologia jest słuszna w wypadku kontraktów na WIG20.

     

    Za tydzień przedstawię strategię, której jeszcze nie widziałem zaimplementowanej w jakimkolwiek języku. W międzyczasie zobaczcie jak sprawują się automaty na Forexie http://www.myfxbook.com/most-popular-forex-systems. Jeśli ktoś z was wie jakie to są strategie, to możemy porozmawiać o implementacji :)

     

     

    Posted in: Analiza Techniczna, Różne

    Comments: Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 3

    1. Pingback: Proste systemy algorytmiczne na kontraktach na WIG20 – część 4

    Dodaj komentarz

    /*